"Basilea, la Crisis Financiera y la Institucionalidad Regulatoria en Chile. Propuestas de Reforma"
11 Mayo 2015
Con el objetivo de contribuir a un debate sobre las modificaciones que requiere la institucionalidad financiera en el país, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile S.A. (ABIF), publicó el libro "Basilea, la Crisis Financiera y la Institucionalidad Regulatoria en Chile. Propuestas de Reforma".
 
En esta obra, editada por Christian Larraín, distintos autores debaten en profundidad las recomendaciones del Comité de Basilea, especialmente las modificaciones que surgieron a propósito de la reciente crisis financiera.
 
El Director del Centro de Finanzas, José Miguel Cruz, participó en la publicación con el capítulo "Basilea. Desarrollo y Supervisión de Modelos Internos", lo que, en palabras del editor del libro, “aborda en profundidad los desafíos asociados a la operación de modelos internos, tanto de pérdidas esperadas como de capital”.
 
Esta publicación fue presentada por sus respectivos autores el 7 de abril, en el seminario "Basilea III: Desafíos para Chile". El encuentro, organizado por la ABIF, contó también con las palabras de su entonces presidente, Jorge Awad y con la exposición del Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Eric Parrado.
 
El libro "Basilea, la Crisis Financiera y la Institucionalidad Regulatoria en Chile. Propuestas de Reforma", consta de 10 capítulos escritos por Jorge Mogrovejo, Liliana Rojas-Suarez, Miguel Angel Nacrur, representantes de Banco Santander Chile, Javier Bolzico, Luis Antonio Ahumada y Mario Zambrano, además de Christian Larraín y José Miguel Cruz.
 

Basilea. Desarrollo y Supervisión de Modelos Internos

 
En el primer apartado, el editor del libro, Christian Larraín, hace referencia a los temas que se abordan en la publicación. Sobre  "Basilea. Desarrollo y Supervisión de Modelos Internos", señala lo siguiente:
 
 “En el capítulo 8, José Miguel Cruz aborda en profundidad los desafíos asociados a la operación de modelos internos, tanto de pérdidas esperadas como de capital. Es interesante notar la explicación que plantea Cruz, a menudo obviada en los debates asociados a modelos internos, respecto de lo cual cuando Basilea permite la utilización de modelos interno de adecuación de capital, en estricto rigor utiliza como insumo los modelos internos de pérdida esperada. En otras palabras, el margen de libertad que tienen los bancos para estimar a partir de su propia data es limitado. Pero el otro tema de la mayor relevancia, es que los bancos chilenos hace varios años están operando con modelos internos ara el cálculo de pérdidas esperadas para carteras grupales. Esto significa que, más allá de los ajustes adicionales que puedan ser necesario introducir en el marco legal/normativo, las condiciones para que los bancos puedan operar con modelos internos de capital están dadas.”
 
 “Por otra parte, Cruz enfatiza que, más allá de la relevancia que tiene el aspecto técnico en la construcción de modelos, el ámbito de la gestión respecto de su uso en la toma de decisiones es un aspecto crucial. El desarrollo de modelos internos requiere el involucramiento de la alta gerencia, con un apoyo específico y con un entendimiento de su potencial y limitaciones, se requiere de contrapartes internas que apoyen las labores de control, y aunque no sean especialistas, usen su sentido común y el conocimiento específico del negocio para contrastar los resultados del modelo”.
 

República 701, Santiago, Chile. Teléfono: (+562) 2978 4054 / (+562) 2978 4914

E-Mail: cf@dii.uchile.cl

El Centro de Finanzas agradece el significativo aporte del Banco de Crédito e Inversiones, BCI, a esta iniciativa