Basilea. Desarrollo y Supervisión de Modelos Internos
Basilea, la Crisis Financiera y la Institucionalidad Regulatoria en Chile. Propuestas de Reforma. Capítulo 8 - José Miguel Cruz

Editor: Christian Larraín


En el capítulo 8, José Miguel Cruz aborda en profundidad los desafíos asociados a la operación de modelos internos, tanto de pérdidas esperadas como de capital. Es interesante notar la explicación que plantea Cruz, a menudo obviada en los debates asociados a modelos internos, respecto de lo cual cuando Basilea permite la utilización de modelos interno de adecuación de capital, en estricto rigor utiliza como insumo los modelos internos de pérdida esperada. En otras palabras, el margen de libertad que tienen los bancos para estimar a partir de su propia data es limitado. Pero el otro tema de la mayor relevancia, es que los bancos chilenos hace varios años están operando con modelos internos ara el cálculo de pérdidas esperadas para carteras grupales. Esto significa que, más allá de los ajustes adicionales que puedan ser necesario introducir en el marco legal/normativo, las condiciones para que los bancos puedan operar con modelos internos de capital están dadas.”
 
Por otra parte, Cruz enfatiza que, más allá de la relevancia que tiene el aspecto técnico en la construcción de modelos, el ámbito de la gestión respecto de su uso en la toma de decisiones es un aspecto crucial. El desarrollo de modelos internos requiere el involucramiento de la alta gerencia, con un apoyo específico y con un entendimiento de su potencial y limitaciones, se requiere de contrapartes internas que apoyen las labores de control, y aunque no sean especialistas, usen su sentido común y el conocimiento específico del negocio para contrastar los resultados del modelo.
 

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El Centro de Finanzas agradece el significativo aporte del Banco de Crédito e Inversiones, BCI, a esta iniciativa